FITS エコノミックレポート

★米国株式市場：前日大幅高による利益確定売り優勢

NYダウは97.84ドル安の26017.81、ナスダックは2.23ポイント安の7296.05で取引を終了した。前日の大幅上昇に対する利益確定売りが広がったほか、債務上限問題による米国政府機関の閉鎖への警戒感から軟調推移となった。また、住宅や製造業関連指標が市場予想を下回ったことも嫌気された。VIX指数は11.91から12.22へ上昇した。

 

★NY外国為替市場：米政府機関閉鎖の警戒感から一時ドル失速

ドル/円は、米国の経済指標が市場予想を下待ったほか、日経先物が80円高から70円7安まで失速し、NYダウが170ドル近く下落するとリスク回避のドル売りに押された。また、米共和党のマコネル上院院内総務が『政府機関閉鎖に備えている』と伝わると110.69円まで急落した。その後、暫定予算案で合意するとの期待が広がりドル売りが一段落した。ユーロ/ドルは、欧州時間から欧州通貨高・ドル安が進み1.2264ドルまで上げたが、一巡すると1.2240ドルを挟んだ神経質な動きが続いた。

 

★NY原油先物市場は下落：米国内の生産量増加予測を嫌気

NY原油先物市場は、この日より中心限月は3月限に移行した。３月限は一時63.44ドルまで売られた。OPECが非加盟国の原油供給見通しを引き上げたことが要因となった。原油価格の上昇で、米国内の生産量増加が予測されており、需給関係に一定の影響を与える可能性があるとみられている。この日発表された国内在庫統計で原油在庫は予想以上に減少していたが、米長期金利の上昇や米国株安を意識したことで上げ渋った。

 

★NY金・銀先物市場は下落：米長期金利上昇を嫌気

NY金先物市場は一時1324.30ドルまで売られた。ユーロ安・ドル高は一服したが、短期筋のポジション調整的な売りが観測され、金先物の上値が重くなった。米長期金利の上昇も嫌気された。ただ、米政府機関閉鎖の可能性の警戒感もあり、安全資産逃避的な買いも散見された。

 

★米国債券市場は続落：世界経済拡大見通しで売り優勢

米国債市場で長期ゾーンは続落（金利は上昇）した。米10年物国債利回りは前日比0.03％高い（価格は下落）2.62％で終了した。中国10-12月期GDPが市場予想を上回り、世界経済の拡大が続くとして時間外取引から債券売りが進んだ。また、12月住宅着工件数や1月フィリー指数は予想を下回ったものの、前週分の新規失業保険申請件数が市場予想より強かったことも重しとなった。