FITS エコノミックレポート

★米国株式市場は反発：米企業決算の期待から買い優勢

NYダウは322.79ドル高の26115.65ドル、ナスダックは74.60ポイント高の7298.28で取引を終了した。前日の大幅反落を受けた買い戻しが先行した。アップル（AAPL)が米国内への大規模な投資計画を発表すると上げ幅を拡大する展開となった。また、米企業決算に対する期待から堅調地合いが続いた。米12月鉱工業生産が良好な結果となったほか、地区連銀経済報告（ベージュブック）で、大半の地区で経済が緩やかなペースで拡大したとの認識が示されたことも好感され、引けにかけても堅調推移となった。VIX指数は11.66から11.91と若干上昇した。

 

★NY外国為替市場：米長期金利上昇とともに総じてドル買い優勢

ドル/円は、110.75円前後で神経質な動きが続いたが、対資源国通貨中心にドル売り圧力が高まると110.60円まで下落した。しかし、米長期金利が上昇を拡大するとドル買い戻しが強まった。また、NYダウの330ドル超高や日経先物の310円高も買いを後押しした。さらに、エバンス米シカゴ連銀総裁やカプラン米ダラス連銀総裁のタカ派発言もドル買いを加速させた。ユーロ/ドルは、コンスタンシオECB副総裁のユーロ高けん制発言やフォワードガイダンス変更を急がない姿勢を嫌気して、欧州時間からユーロ売りの流れを引き継ぎ1.2196ドルまで下落した。対資源国通貨中心にドル売り圧力も高まり、1.2287ドルまで持ち直した。その後、米長期金利が上昇幅を拡大するとドル買戻しが加速した。

 

★NY原油先物市場は反発：良好な経済指標と米国株高を好感

NY原油先物市場は、発表された米12月の鉱工業生産は前月比+0.9％となり、市場予想を上回ったことや、米国株高が材料視された。また、主要産油国による生産抑制は続いており、市場参加者の間で原油価格の先高観は続いている。ただ、過度の原油高に対する警戒感は浮上しているが、経済情勢の改善が続いており、需要増への期待は残っている。

 

★NY金先物市場は続伸：ビットコインの下落を意識した買い

NY金先物市場は一時1340.90ドルまで上昇した。外国為替市場でユーロ安・ドル高は継続しているものの、ビットコインの下落や金ETFの『iシェアーズ・ゴールド・トラスト』の保有資産が急増していることが材料視された。ただ、米国株が300ドル超高となったことを意識した売りが観測され上げ幅は縮小した。

 

★米国債券市場は反落：米経済活動拡大や米国株高を受け売り優勢

米国債券市場で長期ゾーンは反落（利回りは上昇）した。米10年物国債利回りは前日比0.06％高い（価格は下落）2.59％で終了した。12月米鉱工業生産が市場予想を上回ったほか、米ベージュブックで経済活動の拡大が指摘されたことで、米国株高とともに債券売りが加速した。