FITS エコノミックレポート

★米国株式市場は上昇：好決算と米長期金利上昇を好感

NYダウは160.16ドル高の23157.60、ナスダックは0.56ポイント高の6624.22で取引を終了した。米主要株価が連日で過去最高値を更新した。好決算を発表したIBMが9%近い大幅高となり、1銘柄で指数を90ドルほど押し上げた。また、米長期金利が上昇したことを受けてゴールドマン・サックスなど金融株が堅調に推移したことも支えとなった。地区連銀経済報告（ベージュブック）では、複数のハリケーンで米南部が混乱に陥ったものの、景気が拡大したとの認識が示された。一方で、物価上昇圧力は限られた。VIX指数は10.31から10.07へ低下した。

 

★NY外国為替市場：米長期金利上昇と株高でリスク選好の円売り

ドル/円は、米長期金利や世界的な株価の上昇を背景とした欧州時間からのドル買いの流れが継続した。ただ、113円台では利食い売りが出るなど一巡後は伸び悩んだが、NYダウが170ドル超上昇したため下押しは極めて限定的だった。FRBが公表したベージュブックで全地区の経済が緩やかな成長を継続していることが明らかになると、12月の追加利上げを織り込むドル買いが強まった。ユーロ/ドルは、欧州時間には一時1.1730ドルまで下げたが、その後は一転上昇した。ユーロ/円が堅調に推移したことにつれる形でショートカバーが進み、前日高値の1.1800ドルを上抜けて1.1805ドルまで買い上げられた。

 

★NY原油先物市場は続伸：供給不安が残り買い優勢

原油供給不安が解消されていないことから買いが先行した。米エネルギー省が発表した週間在庫統計で、原油在庫が予想以上に減少したため買いが入った。ただ、ガソリン在庫が予想より増加していたため、積極的に上値を追う展開にはならなかった。米国株高は支援材料となったが、米長期金利の上昇は一部で嫌気された。

 

★NY金・銀先物市場は続落：米国株高と米長期金利上昇を嫌気

好調な米企業決算を受けて米国株高は一段高となったことが売り材料となったほか、米長期金利の上昇も嫌気された。安全資産の金買いはさらに縮小し、一時1278.60ドルまで売られる場面があった。サンダース大統領報道官は『FRB議長は数日内に発表される』と述べている。

 

★米国債券市場は下落：リスク選好の動き強まる売り優勢

米国債券市場で長期ゾーンは下落（利回りは上昇）した。米10年物国債利回りは前日比0.04%高い（価格は下落）2.34%で終了した。世界的な株高を背景に安全資産とされる債券需要が後退し、売りが優勢となった。一時2.35%まで上昇したが、その後は次第に安値圏で値動きが鈍くなった。