FITS エコノミックレポート

★米国株式市場は上昇：米長期金利の上昇を好感

NYダウは63.01ドル高の22331.35、ナスダックは6.17ポイント高の6454.64で取引を終了した。連日で過去最高値を更新した。米長期金利の上昇を背景に利ざや改善への期待から金融株やハイテクセクターが先行された。また、ボーイングやキャタピラーなどの上昇も指数を押し上げた。しかし、19-20日にかけて開催されるFOMCの発表を見極めたいとの思惑もあり、上値は限られた。VIX指数は10.17から10.15へわずかに低下した。

 

★NY外国為替市場：米長期金利上昇で全般ドル買い優勢

ドル/円は、米長期金利の上昇を背景に全般ドル買い圧力が高まった。また、NYダウや日経先物が堅調に推移したことも支えに111.66円と7月27日以来の高値を付けた。ただ、同日高値の111.71円が目先の上値目処として意識されると買いも一服した。ユーロ/ドルは、ユーロ/ポンド中心にユーロクロスが上昇した影響から1.1969ドルまで上昇した。その後、カーニー中銀総裁が『BOEの利上げは限定的かつ緩やかになるだろう』『見通しに著しいリスクがある』と発言し、ポンドが急落すると1.1922ドルまで失速した。ただ、レーン・カナダ銀行副総裁が『高金利やカナダドル高を注視する』と語り、ユーロ/カナダドルが急伸した影響などから1.1960ドル付近まで切り返した。

 

★NY原油先物市場は上げ渋る：材料に乏しく50ドル台では利益確定売り

原油需要均衡への期待で買いが先行したが、50ドル台では利食い売りの興味が残されており、原油先物はやや上げ渋った。米長期金利の上昇や為替相場がややドル高に振れる場面があったことも嫌気された。相場材料に乏しく大きな方向感は出なかった。

 

★NY金・銀先物市場は続落：米年内の追加利上げ観測が重しに

欧米株高や米長期金利の上昇が嫌気された。先週15日に発表された米経済指標の多くは市場予想を下回る内容だったが、年内追加利上げの思惑は後退していない。金融市場で12月の利上げの確率は60％を超えていることや北朝鮮によるミサイル発射は16日以降、確認されていないことも安全資産としての金の需要が後退している。

 

★米国債券市場は続落：米FOMC控えポジション調整売り

米国債券市場で長期ゾーンは続落（利回りは上昇）した。米10年物国債利回りは前営業日比0.03％高い（価格は下落）2.23％で終了した。19-20日にFOMCを控えてポジション調整の売りが広がった。また、連日過去最高値を更新している米国株も相場の重しとなった。