FITS エコノミックレポート

★米国株式市場は下落：ハイテク株安で売り優勢に

NYダウは167.58ドル安の21287.03、ナスダックは90.06ポイント安の6144.35で取引を終了した。朝方は、FRBによるストレステストで大手銀行全てが合格したことで金融株を中心に上昇した。しかし、英欧の金融緩和縮小への思惑から主力ハイテク株中心に売りが優勢となり260ドル近く下げた。その後は、急ピッチで下げた反動から120ドル超安まで下げ渋った。1-3月期GDP確定値が予想を上回ったものの、相場への影響は限定的だった。VIX指数は10.03から11.44へ上昇した。

 

★NY外国為替市場：米株安の急落でリスク回避のドル安強まる

ドル/円は、1-3月期米GDP確報値が前期比年率1.4%増となり、市場予想の1.2%増を上回ったことを受け、米長期金利の上昇幅拡大とともに112.92円と5月17日以来の高値を付けた。しかし、113.00円手前で上値の重さを確認すると、欧州株の下げ幅拡大とともに一転売りが優勢となった。NYダウが260ドル近い下落になったことが嫌気され、目先のストップロスを継続的に巻き込み111.80円台まで急落した。ただ、株安が一服すると112.10円台まで買い戻しが進んだ。ユーロ/ドルは、米長期金利上昇や強い米GDP確定値を横目に1.1388ドルまで下げた。その後は、ドル/円の急落を支えに下値が切り上がった。一時1.1445ドルと昨年5月11日以来の高値を付けた。

 

★NY原油先物市場は続伸：需給改善期待で買い優勢

米国内の原油生産量が低下するとの見方やガソリン在庫の減少が引き続き材料視された。また、ユーロ高・ドル安となっていることも意識された。需給見通しの大幅な改善は期待できないが、原油供給超過の状態はいずれ解消されるとの見方は維持されている。ただ、リビアなどで増産が続いていることもあり上値は重かった。

 

★NY金・銀先物市場は反落：資金流出懸念高まり売り優勢

NY金先物市場は、1239.70ドルから1253.20ドルのレンジで推移した。英欧による相次ぐ金融緩和縮小検討の動きを背景に、金融正常化に伴う商品市況からの資金流出が嫌気されて軟調推移となった。ただ、欧州通貨に対してドル売りが強まったことから、ドルインデックス指数が低下したことを受けて、金の下げ幅は限定的となった。

 

★米国債券市場は続落：欧州債券安につれ安

米国債券市場で長期ゾーンは3日続落（利回りは上昇）した。米10年物国債利回りは前日比0.03%高い（価格は下落）2.26%で終了した。英欧の金融緩和縮小観測を背景に欧州債券相場が下落したことを受けつれ安となった。また、1-3月期米GDP確定値が市場予想を上回ったことも売り材料となった。その後は、米国株が大幅下落となったことで、買い戻しの動きもあった。