FITS エコノミックレポート

★米国株式市場は上昇：長期金利上昇で金融株がけん引

NYダウは143.95ドル高の21454.61、ナスダックは87.79ポイント高の6234.41で取引を終了した。欧州緩和縮小観測が後退したことが相場を支えた。また、長期金利の上昇が続いており、金融セクターを中心に買いが進み一時170ドル近い上げ幅となった。ハイテク株も買い戻しが広がり終日堅調推移となった。VIX指数は11.06から10.03へ低下した。

 

★NY外国為替市場：ドルは欧英通貨に対して弱含み

ドル/円は、米5月中古住宅販売成約の伸びが予想外の減少となったため、一時ドル売りが優勢となった。その後は、英欧金利に上昇、低調な7年債入札などを背景にした米長期金利の上昇に伴うドル買いが再燃した。また、クロス円絡みの買いも支えとなった。ユーロ/ドルは、『市場は27日の刺激策に関するドラギECB総裁発言を誤認』との報道を受けて1.1291ドルまでユーロ売りが加速した。ただ、すぐに買い戻される展開となった。カーニー英中銀総裁が『BOEの刺激策の一部解除が必要となる可能性』と発言し、ポンドドルが急伸した影響も受けて昨年6月24日以来の高値となる1.1390ドルまで一転上昇した。その後も底堅く推移した。

 

★NY原油先物市場は続伸：ガソリン在庫減少を好感

米エネルギー省が発表した週間在庫統計で、原油在庫は予想に反して増加したものの、ガソリン在庫が予想以上に減少したため買いが優勢となった。また、ユーロ高・米ドル安が続いていることや、米国株高も買い材料となった。ただ、6月23日時点の原油在庫は減少の予想に反して増加していることから、原油の供給超過状態がすみやかに解消されるとの期待はやや後退した。さらに、需給見通しの不透明感も依然として払拭されていない。

 

★NY金・銀先物市場は続伸：ドルインデックス指数低下を好感

NY金先物市場は、1246.70ドルから1255.70ドルのレンジで推移した。英中銀のカーニー総裁が、金融緩和策の縮小を議論する可能性を示唆したことで、ポンドが急反発したことで米ドルインデックス指数が低下したことで、金はしっかりの展開となった。100日線や200日線が位置する1250ドル近辺が、引き続きレジスタンスとなっている。

 

★米国債券市場は続落：英国債下落につれた売り優勢

米国債券市場で長期ゾーンは続落（利回りは上昇）した。米10年物国債利回りは前日比0.03%高い（価格は下落）2.23%で終了した。時間外取引では売りが強まったが、市場では『四半期末とあってデュレーション長期化目的の買いが観測された』との指摘もあり下げ渋った。ただ、カーニー英中銀総裁が緩和解除の必要性に言及したことで英国債が下落するにつれ、米国債も売れる展開となった。また、米国株高も相場の重しとなった。