FITS エコノミックレポート

★米国株式市場は下落：米長期金利上昇などを嫌気した売り

NYダウは193.00ドル安の24706.41、ナスダックは59.69ポイント安の7351.63で取引を終了した。米5月NY連銀製造業景気指数が市場予想を上回ったことや、4月小売売上高が前月から増加したことを受け、米長期金利が2011年以来の高水準に到達した。企業収益や景気への悪影響が懸念されたほか、米長期金利の大幅上昇が株価の割高感につあんがるとの見方から終日軟調推移となった。また、本日より開始される米中通商会議の動向を見極めたいとの思惑や、北朝鮮が米軍の軍事演習を理由に韓国との会合を欠席する旨が伝わった。さらに、ガザ地区でのイスラエル軍の攻撃に対して各国から非難が相次いだことも相場の重石となった。VIX指数は12.93から14.63へ上昇した。

★NY外国為替市場：米長期金利上昇で総じてドル買い優勢

ドル/円は、米長期金利の上昇を背景に買いが先行し、2日高値の110.04円を上抜けると目先のストップロスを誘発した。米5月NY連銀製造業景気指数が市場予想を上回ったことが伝わり、米長期金利が2011年7月以来の高水準を付けると上昇に弾みが付いた。その後も総じて底堅く推移し、一時110.45円の高値を付けた。その後、『北朝鮮は軍事演習を巡り米朝首脳会談をキャンセルする可能性を示唆した。』との一部報道が伝わったこともあり、11020円台まで伸び悩んだが下値は限定的だった。ユーロ/ドルは、全般ドル買いが圧力が高まった影響からユーロ売りが強まった。米長期金利が大幅に上昇するとユーロ売りが加速し、一時1.1820ドルと咲く円12月22日以来の安値を更新した。一巡後は急ピッチで下落した反動からショートカバーが入り1.1870ドル台まで下値を切り上げたが戻りは鈍かった。

★NY原油先物市場は続伸：中東情勢悪化により供給過剰解消への期待

NY原油先物市場は一時71.92ドルまで上昇した。中東情勢の悪化によって原油供給は停滞し、需給ひっ迫を招くとの見方が広がった。米ドル高や米長期金利上昇を意識して原油価格の上げ幅はやや縮小した。

★NY金･銀先物市場は大幅続落：米長期金利上昇を嫌気した売り

NY金先物市場は一時昨年12月27日以来の1288.20ドルまで売られた。中東情勢の悪化を意識したリスク回避的な買いが観測されたが、米長期金利の上昇を受けて節目として意識されていた1300ドルを下回ると、ストップロスと見られる売りが執行され下げ幅は拡大した。

★米国債券市場は続落：良好な経済指標を受け売り優勢

米国債券市場で長期ゾーンは続落（利回りは上昇）した。米10年物国債利回りは前日比0.07％高い（価格は下落）3.07％で終了した。米5月NY連銀製造業景気指数が良好な内容だったことを背景に売りが強まった。直近の安値を下抜けると売りに拍車がかかり、利回りは一時3.09％と2011年7月以来の高水準を付けた。