FITS エコノミックレポート

★米国株式市場は続落：米長期金利上昇で割高感高まり売り優勢に

NYダウは249.13ドル安の33699.88ドル、ナスダックは120.91ポイント安の11789.58ポイントで取引を終了した。米長期金利が低下したことで序盤は買いが優勢だった。指数は一時300ドル超上昇する場面があった。ただ、米長期金利が上昇に転じると相対的に割高感が高まった株への売りが強まり、一転下落した。市場では『このところ米連邦準備理事会（FRB）高官からタカ派的なコメントが相次いでいることも意識された』との声が聞かれ、一時340ドル超下げた。VIX指数は19.63から20.71へ上昇した。

★NY外国為替市場：低調な米30年債入札受け米長期金利上昇でドル買い

ドル/円は、米10年債利回りが3.56％台まで低下したことを受けて円買い・ドル売りが先行した。前週分の米新規失業保険申請件数が19.6万件と予想の19.0万件より弱い内容だったことが分かると全般ドル売りが活発化し、前日の安値130.60円を下抜けて一時130.35円まで値を下げた。ただ、売り一巡後は買い戻しが優勢になった。低調な米30年債入札をきっかけに米10年債利回りが3.68％台まで上昇したことが相場の支援材料となり、131.65円付近まで持ち直した。

ユーロ/ドルは、米長期金利の低下や低調な米経済指標を受けてドル売りが先行すると一時1.0791ドルと本日高値を付けたものの、米長期金利が上昇に転じると上値が重くなり、一時1.0731ドル付近まで下押しした。

メキシコペソ/円は一転上昇した。WTI原油先物価格の下落を背景に産油国通貨とされるメキシコの通貨ペソには売りが先行し、一時6.90円と日通し安値を付けた。ただ、メキシコ中銀が政策金利を現行の10.50％から11.00％に引き上げたと発表すると、ペソ買いが優勢になり、7.02円と日通し高値を更新した。利上げ幅が0.50％と予想の0.25％を上回ったことを受けた。ドル/ペソは18.9960ペソの本日高値から18.7366ペソの本日安値まで下落した。なお、声明では「インフレ圧力とそれに関連するすべての要因を徹底的に監視する」「インフレ率が3％の目標に向けて整然かつ持続的に収束するよう常に適切な調整を行う」との見解を示したほか、「次回利上げ幅は今回よりも小さくなる可能性がある」と指摘した。

★NY原油先物市場は4日ぶりに小反落：米国株安で利益確定売り優勢に

NY原油先物市場は76.52ドル⁻78.84ドルのレンジ相場となった。時間外取引では1日以来の高値圏78ドル後半で推移した。しかし、79ドル回復を目前に伸び悩み、ピット取引オープンを前に3日続伸後の調整売りフローが強まった。昨日安値77.08ドルを抜け、76.52ドルへ下振れる場面もあった。ドル相場の戻りも、ドル建て原油価格の換算値押し下げに作用した。ロンドン市場で78.84ドルまで買われたが、米国市場では株安を意識して利益確定を狙った売りが観測されており、一時76.52ドルまで下落。ただ、通常取引終了後の時間外取引で78ドル台まで戻しており、下げ渋った。

★NY金先物市場は4営業日ぶりに反落：米長期金利上昇で調整売り

NY金先物市場は1870.90－902.30ドルのレンジ相場となった。3日続伸した後を受け、米長期金利の上昇を受けて、調整の売りが優位となった。序盤に先週末3日以来の1900ドル台回復を果たしたものの頭打ち。昨日安値1881.4ドルを下抜けて売りが進み、1月6日以来の水準1873ドル台をつけた。米国市場の序盤にかけて1902.30ドルまで買われたが、米長期金利の上昇を受けて一時1870.90ドルまで反落した。通常取引終了後の時間外取引では1875ドルを下回る水準で取引された。

★米国債券市場は反落：低調な30年債入札受け売り優勢に

米国債券市場で中長期ゾーンは反落（利回りは上昇）した。米2年国債利回りは前営業日比0.07％高い（価格は下落）4.48％で終了した。また、米10年物国債利回り前営業日比0.05%高い3.66％で終了した。前週分の米新規失業保険申請件数が予想より弱い内容となったことを受けて買いが先行したものの、低調な30年債入札をきっかけに一転売りが優勢となった。

★米失業保険申請件数は6週ぶりに増加：US Dashboard

9日に発表された1月29日～2月4日の週間の米新規失業保険申請件数は前週比1万3000件増と6週ぶりに増加した。季節調整前の申請件数も23万4654件と前週比で9628件増加した。一方、4週間移動平均は18万9250件と前週比で2500件減少し、基調としては米労働市場の引き締まりが続いていることが示された。1月22日～28日の週の総受給者数は前週比3万8000人増の168万8000人となり、2022年12月以降の160万人台での推移を維持した。

★米個人投資家は強気派が弱気を上回る：約10カ月半ぶり

米個人投資家協会（AAII)が毎週算出するアンケートによると、8日時点で今後6カ月の相場について『強気』と答えた比率は37.5%と前週からポイント上昇した。2021年12月30日時点（37.66％）以来の水準を付けた。『弱気』と答えた比率は25.0％と前週比でポイント低下し、21年11月11日時点（24.0％）以来の水準まで落ち込んだ。『強気』が『弱気』を上回るのは22年3月31日時点以来、約10カ月半ぶり。当時はS&P500種株価指数が4600台で戻り高値を付けた時期でもあった。