FITS エコノミックレポート

★NY株式市場は大幅反発：英国中銀が長期国債市場に介入したことを好感

NYダウは548.75ドル高の29683.74ドル、ナスダックは222.13ポイント高の11051.64ポイントで取引を終了した。英国中銀が長期国債市場に介入し同国政府が提示した大型減税計画による影響を警戒した金融市場の混乱を鎮静化させたため、安心感から買われ、寄り付き後は上昇した。国内の長期金利も連れる形で大幅低下したため買戻しが加速し、終日堅調に推移した。引けにかけて、金利が一段と低下すると、買いに拍車がかかり、上げ幅を拡大した。市場では『前日までに6日続落し2020年11月以来の安値を付けていただけに、BOEの臨時措置が押し目買いのきっかけになった』との声が聞かれた。VIX指数は32.60から30.18へ低下した。

★NY外国為替市場：米長期金利低下でドル売り優勢に

ユーロ/ドルは、英中銀（BOE）はこの日、英国債相場の急落を受けて『本日から市場安定を確保するため英国債の一時的な買い入れを実施する』『10月初旬から予定していた国債の市場売却を同月末に延期する』と表明した。英国債の急騰（金利は急低下）を受けて、米長期金利も急低下したためドルを売る動きが優勢となった。米国株相場が大幅に反発したことで、リスク回避の巻き戻しが進んだ面もあり、0.9751ドルと日通し高値を更新した。 

ドル/円は、BOEの臨時措置をきっかけに英国の長期金利が急低下し、一時は4.0150％と2008年10月以来の高水準まで上昇していた米10年債利回りも3.69％台まで低下したため全般ドル売りが広がった。NYダウが670ドル超上昇すると投資家のリスク回避姿勢が後退し、ドル売りが加速した。前日の安値144.06円を下抜けて一時143.91円まで下げ足を速めた。主要通貨に対するドルの値動きを示すドルインデックスは一時112.56まで低下した。

カナダドルは堅調だった。ハリケーン『イアン』が石油生産施設のあるメキシコ湾近辺に上陸したことや原油在庫が取り崩しとなったことを受けて、WTI原油先物価格が大幅に上昇。産油国通貨であるカナダドルに買いが集まった。対米ドルでは一時1.3603カナダドル、対円では105.94円まで値を上げた。同じく産油国通貨とされるメキシコペソも堅調だった。対ドルで20.1183ペソ、対円で7.16円までペソ高に振れた。  

★NY原油先物市場は大幅に続伸：ハリケーン上陸により供給不安から買い

NY原油先物市場は76.55ドル-82.34ドルのレンジ相場となった。勢力の強いハリケーン・イアンが、石油生産施設のあるメキシコ湾近辺に上陸したことで、供給不安から原油先物価格は堅調に推移した。また、米エネルギー省（EIA）が発表した週間石油在庫が、原油とガソリンがともに取り崩しとなったことが明らかになると上げ幅を拡大した。なお、バイデン米大統領は『原油・ガス会社はハリケーンを燃料価格上昇の言い訳にするべきではない』と発言したが、原油先物価格は目立った下押しもできず堅調な動きだった。米長期金利の低下、米国株高、ドル高一服などが原油先物を押し上げた。通常取引終了後の時間外取引では82ドルを挟んだ水準で推移した。 

★NY金先物市場は続伸：米長期金利の大幅低下で買い優勢に

NY金先物市場は1622.20-1671.60ドルのレンジ相場となった。イングランド銀行（BOE）が英長期債の一時的購入を実施すると報じたことをきっかけに、米10年債利回りも3.72％台まで急低下した。金利のつかない金先物は米金利低下と、ドルが全面安となったことで、ドルで取引される金先物に割安感が出たこともあり大幅に続伸した。アジア市場の終盤にかけて1622.20ドルまで下げたが、ニューヨーク市場では米長期金利の大幅な低下を受けて買いが強まり、1671.60ドルまで上昇した。取引終了後の時間外取引では主に1670ドルを挟んだ水準で推移した。

★米国債券市場は大幅反発：英中銀の市場安定化策を好感して買い優勢に

米国債券市場で中長期ゾーンは大幅反発（利回りは低下）した。米2年物国債利回りは前営業日比0.15％低い（価格は上昇）4.13％で終了した。また、米10年物国債利回りは前営業日比0.21％低い3.73％で終了した。英中銀（BOE）が市場安定化のために英長期国債の一時的な買い入れを発表すると、英国債相場が急騰した。米国債にも買いが波及した。米7年債入札後に買いが強まると、利回りは一時3.69％台まで低下した。なお、時間外では一時4.0150％前後と2008年10月以来の高水準まで上昇していた。