FITS エコノミックレポート

★米国株式市場は下落：米成長減速嫌煙が強まり売り優勢に

NYダウは228.50ドル安の31761.54ドル、ナスダックは220.09ポイント安の11562.57ポイントで取引は終了した。ディスカウント小売りのウォルマート（WMT）による通期予想の下方修正を受けて小売りセクターが売られ、寄り付き後は下落した。国際通貨基金（IMF）による成長率見通しの下方修正に加え、5月住宅価格指数や7月消費者信頼感指数、6月新築住宅販売件数も軒並み予想を下回ったため、成長減速懸念がさらなる売り圧力となり、終日軟調に推移した。今週、決算が相次ぐハイテク株に利益確定売りが広がったことも指数を押し下げた。 VIX指数は23.36から24.69へ上昇した。

★NY外国為替市場：米長期金利の動きに振れる展開

ドル/円は、NY序盤に米10年債利回りが2.7050％まで低下すると一時136.29円付近まで下押ししたが、東京午前に付けた安値136.28円を下抜けず、反発した。米10年債利回りが一転して引けにかけて2.8068％まで上昇すると買い戻しの動きになった。取引終了間際には一時136.97円と本日高値を付けた。

ユーロ/ドルは、欧州のガス供給懸念から本日も欧州天然ガス価格の指標とされるオランダTTF天然ガス先物は急伸したため、欧州時間からユーロは売りが優勢になった。NY市場に入ってもユーロクロスを中心に売り込まれ、ユーロドルは一時1.0108ドルまで値を下げた。節目の1.01ドルを割り込まなかったが、戻りも限定的だった。

★NY原油先物市場は反落：戦略備蓄放出発表受け売り優勢に

NY原油先物市場は94.76ドル-99.00ドルのレンジ相場となった。欧州時間は、欧州天然ガス価格の指標とされるオランダTTF天然ガス先物は急伸するなど、欧州のエネルギー不安により原油先物価格は堅調地合いを維持していた。しかしながら、ホワイトハウスが再び戦略的石油備蓄を2000万バレル放出すると発表したことで、反落して引けた。アジア市場で95.88ドルまで下げた後、ロンドン市場で一時99.00ドルまで買われたが、ニューヨーク市場で米国株安を意識した売りが強まり、94.76ドルまで反落した。通常取引終了後の時間外取引では主に95ドルを挟んだ水準で推移した。

★NY金先物市場は続落：ドル高と米長期金利の下げ止まりを意識した売り

NY金先物市場は1711.50-1726.40ドルのレンジ相場となった。翌日の米連邦公開市場委員会（FOMC）を控え、方向感なく前日終値に近い水準での取引が続いた。しかし、ユーロに対してのドル買いが強まり、対ドルで取引される金先物は割高感もあり小幅に続落して引けた。ニューヨーク市場の序盤にかけて1711.50ドルまで売られており、一時1720ドルまで戻したものの、米長期金利の下げ止まりを意識して1714.10ドルまで弱含み、通常取引終了後の時間外取引では主に1716ドルを挟んだ水準で推移した。

★米国債券市場は続落：米FOMCの結果公表を控え持ち高調整の売り

米国債券市場で中長期ゾーンは続落（利回りは上昇）した。米2年物国債利回りは前営業日比0.02%高い（価格は下落）3.04％で終了した。なお、米10年物国債利回りは前営業日比0.01％高い2.80％で終了した。天然ガス高騰に伴う欧州景気減速懸念や米国株の下落に伴って安全資産とされる米国債には買いが入り、利回りは一時2.70％台まで低下した。ただ、米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果公表を前にその後は引けにかけて持ち高調整の売りが活発化した。