FITS エコノミックレポート

★米国株式市場はまちまち：コロナ感染件数が高水準に達したことを嫌気

NYダウ先物市場は106.66ドル安の35101.85ドル、ナスダックは24.42ポイント高の14860.18ポイントで取引を終了した。新型コロナウイルスの変異株で感染力が強いデルタ株が中国など世界各地で流行し、経済正常化が遅れるとの懸念から売りが優勢となった。また、国内の新型コロナ感染件数が6カ月ぶり高水準に達し、ニューヨークで2年ぶり開催が予定されていた国際オートショーやニューオーリンズで10月に開催予定だったジャズフェスティバルの中止が相次いで発表され、投資家心理が悪化した。景気回復が損なわれるとの懸念に、寄り付き後は下落した。しかし、6月JOLT求人件数が過去最高を記録し、労働市場の改善が明らかになると警戒感が緩和し、下げ止まった。ナスダック総合指数は小幅高となった。VIX指数は16.15から16.72へ上昇した。

★NY外国為替市場：米長期金利上昇でドル買い優勢に

ユーロ/ドルは、米10年債利回りが時間外取引で一時1.26％台まで低下したことを受けてユーロ買い・ドル売りが先行すると、一時1.1769ドルと週明け早朝取引で付けた日通し高値に面合わせしたものの、金先物価格やWTI原油先物相場の下落を背景に、ドル高・資源国通貨安が進むとユーロに対してもドル買いが入り上値が重くなった。6月米JOLTS労働力調査の求人数が1007.3万人と予想の927.0万人を上回り、過去最高を記録したこともドル買いを促し、一時1.1735ドルと4月1日以来の安値を付けた。米10年債利回りが上昇に転じたことも相場の重石になった。なお、米連邦公開市場委員会（FOMC）で投票権を有するボスティック米アトランタ連銀総裁は『雇用の力強い伸びがあと1－2カ月間続けば、FRBは10－12月中にテーパリング（量的緩和の縮小）を開始できる』と述べたほか、同じく投票権を持つバーキン米リッチモンド連銀総裁は『今年のインフレ高進が利上げ条件の一つを満たした可能性もあるが、労働市場はなお改善の余地がある』と語った。

ドル/円は、米長期金利の低下をきっかけに円買い・ドル売りが先行し、一時110.03円と日通し安値を付けた。ただ、節目の110.00円がサポートとして働くと買い戻しが優勢に。良好な米雇用指標や米長期金利の上昇もドル買いを促し、一時110.35円とアジア時間早朝と前週末の高値に面合わせした。もっとも、市場関係者からは『夏季休暇シーズンに入り取引参加者が減少しており、市場流動性が低下した。商いは閑散だった』との声が聞かれ、今日一日の値幅は32銭程度となった。

代表的な暗号資産（仮想通貨）であるビットコインはNY市場に入っても底堅く推移した。対ドルでは一時4万6400ドル台、対円では510万円台まで買われ、いずれも5月17日以来の高値を更新した。市場では「米国のインフラ投資法案に盛り込まれる仮想通貨に関するルールを巡り不透明感は残るが、マーケットには楽観的なムードが戻ったようだ」との声が聞かれた。

★NY原油先物市場は大幅続落：需要の回復の遅れを懸念した売り

NY原油先物市場は65.15ドル-67.90ドルのレンジ相場となった。世界で感染力の強いコロナ変異株の拡大が止まらず、エネルギー需要の回復の遅れるとの懸念が強く、原油相場は軟調な動きとなった。為替相場で先週末に続いてドルが対ユーロで上昇したのも、ドル建ての原油に割高感から売りを後押しした。通常取引終了後の時間外取引では66ドル台後半で推移した。

★NY金先物市場は大幅続落：換金目的の売りが継続

NY金先物市場は1677.90-1765.70ドルのレンジ相場となった。先週末の米雇用統計を受けて、米連邦準備制度理事会（FRB）による緩和縮小時期が早まるとの思惑で、ドル高と米債利回りの上昇が進み、金の売りが強まっている。アジア市場の取引開始後に1765.70ドルから1677.90ドルまで急落したが、その後は下げ渋り。ニューヨーク市場の序盤にかけて1750.80ドルまで戻した。ただ、換金目的の売りは続いており、金先物は伸び悩んだ。時間外取引では1730ドル台で推移した。

★米国債券市場は続落：労働市場の改善が裏付けされたこと嫌気

米国債券市場で中長期ゾーンは下落（利回りは上昇）した。米2年物国債利回りは前営業日比0.01％高い（価格は下落）0.22％で終了した。米10年物国債利回りは前営業日比0.02％高い1.32％で終了した。前週末の7月米雇用統計に続き、本日発表の6月米JOLTS労働力調査の求人数が過去最高を記録すると、労働市場の改善が裏付けられ、債券売りを誘った。