FITS エコノミックレポート

★米国株式市場はまちまち：好調な米経済指標を好感した買い優勢

NYダウは210.22ドル高の34502.51ドル、ナスダックは24.38ポイント安の14503.95ポイントで取引を終了した。6月ADP雇用統計で民間の雇用者数の伸びが予想を上回ったため、労働市場の強い回復期待に、寄り付き後は上昇した。また、中古住宅販売成約指数も予想を上回ったほか、原油高も好感され、終日堅調に推移した。多くの機関投資家が運用指標とするS＆P500種株価指数は過去最高値を更新した。 一方、ハイテク株は史上最高値付近で利益確定と見られる売りに伸び悩みナスダック総合指数は小幅安となった。VIX指数は16.02から15.83へ低下した。

★NY外国為替市場：良好な米経済指標受け全般ドル買いが優勢

ドル/円は、6月ADP全米雇用報告で政府部門を除く非農業部門雇用者数が69.2万人増と予想の60.0万人増を上回ったことが分かると、全般ドル買いが先行した。5月米住宅販売保留指数が予想より強い内容となったことも買いを促し、一時111.12円と24日に付けた年初来高値に面合わせした。市場では『月末・四半期末を迎えたロンドン16時（日本時間24時）のフィキシングに絡んだドル買いのフローが観測された』との声も聞かれた。なお、カプラン米ダラス連銀総裁はこの日、『年末まで待たず、早めにテーパリング（量的緩和の縮小）を開始することが望ましい』『テーパリングが早いほど、後で柔軟性が高まる』などと述べたと伝わった。

ユーロ/ドルは、新型コロナウイルスで感染力の強いインド型（デルタ株）が欧州で拡大していることなどが懸念されたほか、良好な米経済指標を理由にユーロ安・ドル高が進み、一時1.1845ドルと4月6日以来の安値を更新した。ロンドン・フィキシングに絡んだユーロ売り・ドル買いのフローも見られた。市場では『ADP全米雇用報告が市場予想を上回ったことから、週末の米雇用統計でも強い結果が示されるとの期待が高まった』との指摘があった。 

★NY原油先物市場は続伸：在庫が予想委所うに減少したことで買い優勢

NY原油先物市場は72.82ドル-74.14ドルのレンジ相場となった。米エネルギー情報局（EIA）の週間統計で原油在庫は671.8万バレルの取り崩しと、在庫が予想以上に減少し、8月限は一時74.14ドルまで上昇した。ただ、1日に控えている石油輸出国機構（OPEC）加盟・非加盟の産油国で構成する『OPECプラス』会合への警戒感もあり、買いが一巡すると持ち高調整の売りに押された。ロンドン市場の序盤で72.82ドルまで下げた後、ニューヨーク市場の序盤にかけて74.14ドルまで反発。ただ、ドル高ユーロ安を嫌気して上げ渋り、通常取引終了後の時間外取引では73ドル台半ば近辺でのもみ合いが続いた。

★NY金先物市場は反発：ポジション調整の買い戻し

NY金先物市場は1753.20-1774.70ドルのレンジ相場となった。ADP雇用データが予想より強い結果となり、為替市場でドル高・ユーロ安が進み、ドル建ての金は割高感から売りに押される場面もあったが、徐々に調整の買い戻しが優勢となった。6月の月間では7％超下落した。ロンドン市場の序盤にかけて1753.20ドルまで下落した。ニューヨーク市場の中盤にかけて1774.70ドルまで反発したが、ドル高が続いており、安全逃避的な金買いは拡大しなかった。時間外取引では1770ドル近辺で推移した。

★米国債券市場は横ばい：ポジション調整の売買が中心

米国債券市場で長期ゾーンは横ばいとなった。米10年物国債利回りは前営業日比と同じ1.47％で終了した。四半期末特有のポートフォリオ調整目的の買いが先行したものの、終盤失速した。米国株相場が底堅く推移したことなどが相場の重石となった。