FITS エコノミックレポート

★米国株式市場は下落：FRB高官のタカ派発言受けて売り再燃

NYダウは292.30ドル安の33706.74ドル、ナスダックは260.13ポイント安の12705.21ポイントで取引を終了した。連邦準備制度理事会（FRB）高官のタカ派発言受けて大幅利上げを警戒する売りが再燃し、寄り付き後は下落した。長期金利の上昇でハイテク株も売られ、相場の更なる重しとなり、終日軟調に推移した。引けにかけて、来週予定されているジャクソンホール会合を警戒した売りにも拍車がかかり主要株式指数は下げ幅を拡大した。市場では『仮想通貨のビットコインが急落したことも投資家心理を冷やした』との声が聞かれた。VIX指数は19.56から20.60へ上昇した。

★NY外国為替市場：米長期金利上昇でドル買い優勢に

ユーロ/ドルは、米10年債利回りが2.9960％前後と7月21日以来約1カ月ぶりの高水準を付けるなど、米長期金利の上昇を手掛かりに全般ドル買いが先行した。ユーロ圏の深刻なエネルギー危機が警戒される中、高インフレによる域内の景気悪化も意識されやすく、ユーロ売りも進み、一時1.0032ドルと7月15日以来約1カ月ぶりの安値を更新した。市場では『欧州で天然ガス価格が再び高騰する中、熱波や水不足でガス以外の発電余力低下も意識されている』との声が聞かれた。なお、ロシア国営の天然ガス会社ガスプロムは欧州に天然ガスを送る主要パイプライン『ノルドストリーム1』について、8月31日から9月2日までの3日間、点検のためガス供給を停止すると発表した。

ドル/円は、前日に続き、本日も米連邦準備理事会（FRB）当局者からインフレ抑制に向け利上げを継続する必要があるとの発言が伝わり、米金利の上昇とドル買いが進み、一時137.23円と7月27日以来の高値を更新した。バーキン米リッチモンド連銀総裁はこの日、『FRBはインフレを目標の2％に回帰させるため、あらゆる措置を講じる』『リセッションを引き起こしたとしても、インフレを抑制しなければならない』などと語った。 

代表的な暗号資産（仮想通貨）であるビットコインは大幅安となった。欧州序盤にまとまった規模の売りが出ると急落した。NY市場に入っても軟調地合いが続いた。対ドルでは一時2万1153ドル前後まで下落したほか、対円では290万円台まで下げた。他の仮想通貨も大きく値を下げた。

★NY原油先物市場は3日続伸：方向感を欠く展開が継続

NY原油先物市場は87.95ドル-91.69ドルのレンジ相場となった。一日を通して方向感のない値動きを繰り返した。ユーロ、ポンド、円などに対してドル買いが進んだことで、ドルで取引される原油先物は割高感から88.38ドルまで弱含む場面もあった。しかし、今週発表された週間石油在庫の取り崩し幅が大きかったことなどが支えとなり、一時92.09ドルまで買い戻された。引けにかけては上昇幅もほぼ削り、小幅高で引けた。ロンドン市場で87.95ドルまで下げた後、ニューヨーク市場の中盤にかけて需給ひっ迫を想定して91.69ドルまで反発した。ただ、米長期金利の上昇や株安が嫌気されたことで上げ渋り、通常取引終了後の時間外取引で89.47ドルまで売られている。 

★NY金先物市場は5日続落：米金利高とドル高を嫌気した売り優勢

NY金先物市場は1759.10-1773.30ドルのレンジ相場となった。昨日の米連邦準備理事会（FRB）高官に続き、本日のバーキン米リッチモンド連銀総裁の発言もインフレ抑制を継続することを強調したことで、米10年債利回りが3.00％手前まで上昇した。金利のつかない金先物価格は、米金利上昇で売られたほか、欧州通貨や円を中心に、ドルが堅調な動きを見せると、ドルで取引される金先物は割高感から続落して引けた。アジア市場の序盤で1773.30ドルまで買われたが、ドル高や米長期金利の上昇を意識した売りが強まり、ニューヨーク市場の序盤に1760ドルを下回った。その後、1764.60ドルまで戻したが、通常取引終了後の時間外取引で一時1759.10ドルまで下落した。

★米国債券市場は反落：FRB高官のタカ派発言を受けた売り優勢に

米国債券市場で中長期ゾーンは反落（利回りは上昇）した。米2年物国債利回りは前営業日比0.04％高い（価格は下落）3.22％で終了した。また、米10年物国債利回りは前営業日比0.09％高い2.97％で終了した。前日に続き、本日も米連邦準備理事会（FRB）高官からインフレ警戒を改めて強調する発言が伝わり、債券売りを促した。インフレ懸念を背景に欧州債が大幅下落した影響も受けた。