FITS エコノミックレポート

東京金日足を200日SMAのエンベロープで分析!

 

★エンベロープは、移動平均線に対して一定のかい離を持つ伴線を引いてバンド(帯域)を表示したものである。価格が基本的に移動平均線に絡みつくように動き、バンドの範囲内に収まる習性に着目し、移動平均線に対するかい離が拡大したところで逆張りすることを基本コンセプトにしている。しかし、価格の伴線への到達を、それまでの価格レンジを逸脱して大きなトレンドと形成に至る前兆と捉え、トレンド追随の売買シグナルと見る場合もある。

移動平均線の価格に一定のパーセンテージまたは値幅のかい離を持つ伴線施したものがエンベロープである。長期の移動平均線と広めのかい離率を持った伴線によって形成されるバンドは、滅多に突破されることがなく、中長期投資の良い逆張りインディケーターとなる。

東京金の日足の2014年以降の200日SMA(茶線)エンベロープ(パラメータ:3、5、10、15、20)では、概ね±5%が上下限となっている。ただし、14年12月10日前後ではプラス10%、15年1月23日前後ではプラス15%へ上昇した。また、16年1月15日前後ではマイナス10%近辺、18年8月16日前後ではマイナス10%近辺まで下落した。大相場となると10~15%程度まで上下することもある。

現在はプラス10%近辺まで上昇しており、大相場となっている。

また、DMI(パラメータ:14)のトレンド総合的な強さを測定するADXは、この期間15年8月5日に52.58まで上昇したが、今までの大相場でも50以下でトレンドが鈍化する傾向がある。現在ADXは59.60まで上昇していることから、非常に強いトレンドを示していることになる。

 

まとめると、ADXは現在も強い上昇トレンドを示している。そのため、ADXが下落基調になるまではトレンドが継続する。上値ではプラス10%の4,991円やプラス15%の5,218円が近辺が目標値となる。ただし、200日SMAが緩やかに上昇基調となっていることから、目標値は徐々に上向きに訂正される。現在はトレンドが継続していることから、『買い』または『継続』となる。ただし、高値圏に位置していることは事実であり、注意する必要がある。ADXが下向きになってくるようなら、上昇トレンドが消滅したことになり、ストキャスティクス・スローやRSIなどのモメンタム系オシレータも併用しながら売りタイミングを計りたい。

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