FITS エコノミックレポート

★米国株式市場は上昇：はテクセクターが買われ相場を押し上げ

NYダウは315.50ドル高の32845.13ドル、ナスダックは228.09ポイント高の12390.69ポイントで取引を終了した。連邦準備制度理事会（FRB）が注目しているインフレや期待インフレ指標の上昇を警戒し、寄り付き後はNYダウは小幅下落した。しかし、昨日引けに発表されたオンライン小売りのアマゾン（AMZN）や携帯端末アップル（AAPL）の好決算を受けてハイテクセクターが強く、相場全体を押し上げ終日堅調に推移した。金利の低下も支援し、主要株式指数は上げ幅を拡大して終了した。VIX指数は22.33から21.33へ低下した。VIX指数は22.33から21.33へ低下した。

★NY外国為替市場：米中長期金利の変動に振らされ値動きの荒い展開

ドル/円は、欧州序盤に132.48円まで下げた後は、米中長期金利の上昇につれてショートカバーが進み、NY序盤もその流れを引き継いだ。6月米個人消費支出（PCE）や同PCEコアデフレーターなどが予想を上回る結果となったことが分かると買い戻しが加速し、一時134.59円付近まで買い上げられた。一方、朝方の高値134.68円には届かず一巡後は米10年債利回りが一転低下に転じたため戻り売りの展開になった。目立った反発もないまま、取引終了間際には133.21円近辺まで押された。

ユーロ/ドルは、米中長期金利の上昇や良好な米インフレ指標を受けて一時1.0146ドルと日通し安値を更新した。一方、その後に米金利が一転低下したため1.0220ドル台まで切り返した。

★NY原油先物市場は反落：週末・月末で利食い売り優勢に

NY原油先物市場は96.41ドル-101.88ドルのレンジ相場となった。米金利が低下し、ドル/円が2円超下落するなど、ドルで取引される原油先物は割安感もあり原油先物は一時101.88ドルまで大幅に上昇した。また、来週3日に行われるOPECプラスで、生産方針が現状維持となるとの見方が強まったことも原油先物を支えた。もっとも、週末・月末ということもあり、引けにかけては利食いも入り上げ幅を縮小した。アジア市場で96.41ドルまで下げたが、株高を好感してニューヨーク市場の中盤にかけて101.88ドルまで買われる場面があった。需給ひっ迫の思惑も浮上した。ただ、週末前で利食い売りも観測されており、通常取引終了後の時間外取引では主に98ドル台で推移した。

★NY金先物市場は3日続伸：米金利低下とドル安を好感した買い継続

NY金先物市場は1768.40-1784.60ドルのレンジ相場となった。パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の会見後から続く米金利の低下傾向が本日も継続したことで、金先物価格は3日続伸した。また、ドル円が一日で2円超下落するなど、ドルが軟調な動きだったことで、ドルで取引される金先物は割安感からも買われた。アジア市場で1784.60ドルまで買われた後、米長期金利の反発を受けて1768.40ドルまで下げたが、ニューヨーク市場の中盤にかけて長期金利が反落したことから、1780ドル台を回復した。通常取引終了後の時間外取引では主に1780ドルを挟んだ水準で推移した。

★米国債券市場はまちまち：過度な大幅な利上げ期待後退から長期ゾーンに買い

米国債券市場で中期ゾーンは反落（利回りは上昇）した。米2年物国債利回りは前営業日比0.03％高い（価格は下落）2.88％で終了した。また、長期ゾーンは続伸（利回りは低下）した。米10年物国債利回りは前営業日比0.02％低い（価格は上昇）2.65％で終了した。欧州市場に入ると持ち高調整の売りが強まったほか、6月米個人消費支出（PCE）など米インフレ指標が強かったことも売りにつながり、利回りは一時2.72％台まで上昇した。ただ、過度な大幅利上げ期待がいったん後退するなかで次第に買い戻しが優勢となり、利回りは2.61％台まで一転低下する場面もあった。